Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten.
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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten.

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Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten.

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Inhaltsverzeichnis
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Über dieses Buch

Trotz jahrzehntelanger Forschung zur Gültigkeit der Hypothese informationseffizienter Kapitalmärkte (EMH) sind wesentliche damit verbundene Fragestellungen noch immer ungeklärt. Eine ist diejenige nach der Existenz und der Erklärung von zeitvariablen Überrenditen ("Time Varying Excess Returns", TVER), die im Verdacht stehen, Mean Reversion (MR) - als einen Gegenentwurf zur Random Walk-Hypothese - in den Zeitreihen von Wertpapierpreisen zu generieren.Norbert Tolksdorf beabsichtigt zum einen, den theoretischen Bezugsrahmen für zeitvariable Überrenditen umfassend aufzudecken und einen Inferenzraum aufzustellen, der es erlaubt, Mean Reversion-Effekte im Spannungsfeld der Erwartungsnutzentheorie sowie in Ansätzen der Behavioral Finance auf internationalen Aktienmärkten zu modellieren. Zum anderen verfolgt der Autor das Ziel, Umfang und Typus von Mean Reversion unter Rückgriff auf ein breites ökonometrisches Instrumentarium zu quantifizieren sowie die Timing-Fähigkeit der aus dem spezifizierten Inferenzraum extrahierten Signale am Beispiel des DJGI World (Total Return Index) zu überprüfen und das Potential intertemporaler Arbitrage aufzudecken. Es werden Implikationen für das Asset Management und die Geldpolitik abgeleitet.

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Information

Verlag
Duncker & Humblot
Jahr
2015
ISBN
9783428507887
Thema
Volkswirtschaftslehre
Thema
Wirtschaftstheorie

Inhaltsverzeichnis

  1. Geleitwort
  2. Vorwort
  3. Aphorismen
  4. Inhaltsverzeichnis
  5. Tabellenverzeichnis
  6. Abbildungsverzeichnis
  7. Abkürzungs- und Symbolverzeichnis
  8. 1. Einführung
  9. 2. Bisherige Arbeiten zur empirischen Evidenz im historischen Überblick
  10. 3. „Mean Reversion"-Effekt als Diskussionsgegenstand der Effizienzmarkthypothese
  11. 4. Erklärungs- und Modellierungsansätze für Mean Reversion
  12. 5. Instrumentarium zur Identifikation von Mean Reversion
  13. 6. Tests auf Prognostizierbarkeit der Renditen auf dem Weltaktienmarkt
  14. 7. Implikationen für die Praxis
  15. 8. Zusammenfassende Bewertung und Ausblick
  16. Anhang
  17. Literaturverzeichnis
  18. Sachregister