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ANEXOS
ANEXO 1. DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DEL ERROR DE LA INFLACIÓN
1. MODELOS VAR ESTIMADOS
a. Inflación total
Xt = [Inflación, Consumo, Depreciación, Gasolina, Alimentos]
b. Inflación básica
Xt = [Inflación básica, Consumo y Depreciación]
2. DATOS
Las cifras de inflación total y básica corresponden a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor que es calculado por el DANE; Consumo es calculado a partir de las cifras trimestrales de cuentas nacionales; la depreciación es la variación anual de la tasa de cambio; Gasolina hace referencia al crecimiento anual del precio de la gasolina; y Alimentos corresponde a un índice de precios de los alimentos realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el que se tienen en cuenta el precio de los azúcares, carnes, aceites, cereales, entre otros. La periodicidad de los datos es trimestral, para lo cual se promediaron las cifras cuya frecuencia es mensual.
3. PRUEBAS REALIZADAS
3.1. Raíz unitaria*
| Variable | T estadístico |
| Inflación total | -2,1 |
| Inflación básica | -1,9 |
| Gasolina | -3,1 |
| Alimentos | -3,6 |
| Depreciación | -3,2 |
| Consumo | -2,5 |
* Para rechazar la Ho de que existe raíz unitaria (al 95% de confianza) el T estadístico debe ser inferior a -1,94.
3.2. Rezagos óptimos
| Rezagos | Criterio de Schwarz | Criterio Akaike |
| 2 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | 6 |
a. Inflación total
Pruebas de autocorrelación y normalidad
a. Autocorrelación de los errores estándar (Ho: no hay autocorrelación serial)
| Portmanteau test | P-Valor |
| 0,08 |
b. Normalidad de los errores estándar (Ho: los errores no se distribuyen normal)
| Dornik y Hansen test | P-Valor |
| Joint test | 0,47 |
| Skewness | 0,17 |
| Kurtosis | 0,86 |
| Jarque-Bera Test | P-Valor |
| Inflación total | 0,99 |
| Consumo | 0,32 |
| Depreciación | 0,14 |
| Gasolina | 0,55 |
| Alimentos | 0,51 |
b. Inflación básica
Pruebas de autocorrelación y normalidad
a. Autocorrelación de los errores estándar (Ho: no hay autocorrelación serial)
| Portmanteau test | P-Valor |
| 0,09 |
b. Normalidad de los errores estándar (Ho: los errores no se distribuyen n...
