Short-Memory Linear Processes and Econometric Applications
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Short-Memory Linear Processes and Econometric Applications

Kairat T. Mynbaev

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Short-Memory Linear Processes and Econometric Applications

Kairat T. Mynbaev

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À propos de ce livre

This book serves as a comprehensive source of asymptotic results for econometric models with deterministic exogenous regressors. Such regressors include linear (more generally, piece-wise polynomial) trends, seasonally oscillating functions, and slowly varying functions including logarithmic trends, as well as some specifications of spatial matrices in the theory of spatial models. The book begins with central limit theorems (CLTs) for weighted sums of short memory linear processes. This part contains the analysis of certain operators in Lp spaces and their employment in the derivation of CLTs. The applications of CLTs are to the asymptotic distribution of various estimators for several econometric models. Among the models discussed are static linear models with slowly varying regressors, spatial models, time series autoregressions, and two nonlinear models (binary logit model and nonlinear model whose linearization contains slowly varying regressors). The estimation procedures include ordinary and nonlinear least squares, maximum likelihood, and method of moments. Additional topical coverage includes an introduction to operators, probabilities, and linear models; Lp-approximable sequences of vectors; convergence of linear and quadratic forms; regressions with slowly varying regressors; spatial models; convergence; nonlinear models; and tools for vector autoregressions.

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Informations

Éditeur
Wiley
Année
2011
ISBN
9781118007679
Édition
1
Sujet
Economics
Sous-sujet
Econometrics

Table des matiĂšres

  1. Cover
  2. Half Title page
  3. Title page
  4. Copyright page
  5. Dedication
  6. List of Tables
  7. Preface
  8. Acknowledgments
  9. Chapter 1: Introduction to Operators, Probabilities and the Linear Model
  10. Chapter 2: Lp-Approximable Sequences of Vectors
  11. Chapter 3: Convergence of Linear and Quadratic Forms
  12. Chapter 4: Regressions with Slowly Varying Regressors
  13. Chapter 5: Spatial Models
  14. Chapter 6: Convergence Almost Everywhere
  15. Chapter 7: Nonlinear Models
  16. Chapter 8: Tools for Vector Autoregressions
  17. References
  18. Author Index
  19. Subject Index
Normes de citation pour Short-Memory Linear Processes and Econometric Applications

APA 6 Citation

Mynbaev, K. (2011). Short-Memory Linear Processes and Econometric Applications (1st ed.). Wiley. Retrieved from https://www.perlego.com/book/1011134/shortmemory-linear-processes-and-econometric-applications-pdf (Original work published 2011)

Chicago Citation

Mynbaev, Kairat. (2011) 2011. Short-Memory Linear Processes and Econometric Applications. 1st ed. Wiley. https://www.perlego.com/book/1011134/shortmemory-linear-processes-and-econometric-applications-pdf.

Harvard Citation

Mynbaev, K. (2011) Short-Memory Linear Processes and Econometric Applications. 1st edn. Wiley. Available at: https://www.perlego.com/book/1011134/shortmemory-linear-processes-and-econometric-applications-pdf (Accessed: 25 September 2021).

MLA 7 Citation

Mynbaev, Kairat. Short-Memory Linear Processes and Econometric Applications. 1st ed. Wiley, 2011. Web. 25 Sept. 2021.