Financial Econometrics
eBook - ePub

Financial Econometrics

Peijie Wang

  1. 336 pages
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Financial Econometrics

Peijie Wang

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This book provides an essential toolkit for all students wishing to know more about the modelling and analysis of financial data. Applications of econometric techniques are becoming increasingly common in the world of finance and this second edition of an established text covers the following key themes: - unit roots, cointegration and other develop

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Informations

Éditeur
Routledge
Année
2008
ISBN
9781134091454
Édition
1
Sujet
Business
Sous-sujet
Business General

Table des matiĂšres

  1. Cover Page
  2. Title Page
  3. Copyright Page
  4. List of figures
  5. List of tables
  6. Acknowledgements
  7. Preface
  8. 1 Stochastic processes and financial data generating processes
  9. 2 Commonly applied statistical distributions and their relevance
  10. 3 Overview of estimation methods
  11. 4 Unit roots, cointegration and other comovements in time series
  12. 5 Time-varying volatility models: GARCH and stochastic volatility
  13. 6 Shock persistence and impulse response analysis
  14. 7 Modelling regime shifts: Markov switching models
  15. 8 Present value models and tests for rationality and market efficiency
  16. 9 State space models and the Kalman filter
  17. 10 Frequency domain analysis of time series
  18. 11 Limited dependent variables and discrete choice models
  19. 12 Limited dependent variables and truncated and censored samples
  20. 13 Panel data analysis
  21. 14 Research tools and sources of information
Normes de citation pour Financial Econometrics

APA 6 Citation

Wang, P. (2008). Financial Econometrics (1st ed.). Taylor and Francis. Retrieved from https://www.perlego.com/book/1516405/financial-econometrics-pdf (Original work published 2008)

Chicago Citation

Wang, Peijie. (2008) 2008. Financial Econometrics. 1st ed. Taylor and Francis. https://www.perlego.com/book/1516405/financial-econometrics-pdf.

Harvard Citation

Wang, P. (2008) Financial Econometrics. 1st edn. Taylor and Francis. Available at: https://www.perlego.com/book/1516405/financial-econometrics-pdf (Accessed: 14 October 2022).

MLA 7 Citation

Wang, Peijie. Financial Econometrics. 1st ed. Taylor and Francis, 2008. Web. 14 Oct. 2022.