eBook - ePub
Portfolio Optimization with Different Information Flow
Caroline Hillairet,Ying Jiao
This is a test
- 190 pages
- English
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Portfolio Optimization with Different Information Flow
Caroline Hillairet,Ying Jiao
DĂ©tails du livre
Aperçu du livre
Table des matiĂšres
Citations
Ă propos de ce livre
Portfolio Optimization with Different Information Flow recalls the stochastic tools and results concerning the stochastic optimization theory and the enlargement filtration theory.The authors apply the theory of the enlargement of filtrations and solve the optimization problem. Two main types of enlargement of filtration are discussed: initial and progressive, using tools from various fields, such as from stochastic calculus and convex analysis, optimal stochastic control and backward stochastic differential equations. This theoretical and numerical analysis is applied in different market settings to provide a good basis for the understanding of portfolio optimization with different information flow.
- Presents recent progress of stochastic portfolio optimization with exotic filtrations
- Shows you how to apply the tools of the enlargement of filtrations to resolve the optimization problem
- Uses tools from various fields from enlargement of filtration theory, stochastic calculus, convex analysis, optimal stochastic control, and backward stochastic differential equations
Foire aux questions
Comment puis-je résilier mon abonnement ?
Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramĂštres et de cliquer sur « RĂ©silier lâabonnement ». Câest aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez rĂ©siliĂ© votre abonnement, il restera actif pour le reste de la pĂ©riode pour laquelle vous avez payĂ©. DĂ©couvrez-en plus ici.
Puis-je / comment puis-je télécharger des livres ?
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptĂ©s aux mobiles peuvent ĂȘtre tĂ©lĂ©chargĂ©s via lâapplication. La plupart de nos PDF sont Ă©galement disponibles en tĂ©lĂ©chargement et les autres seront tĂ©lĂ©chargeables trĂšs prochainement. DĂ©couvrez-en plus ici.
Quelle est la différence entre les formules tarifaires ?
Les deux abonnements vous donnent un accĂšs complet Ă la bibliothĂšque et Ă toutes les fonctionnalitĂ©s de Perlego. Les seules diffĂ©rences sont les tarifs ainsi que la pĂ©riode dâabonnement : avec lâabonnement annuel, vous Ă©conomiserez environ 30 % par rapport Ă 12 mois dâabonnement mensuel.
Quâest-ce que Perlego ?
Nous sommes un service dâabonnement Ă des ouvrages universitaires en ligne, oĂč vous pouvez accĂ©der Ă toute une bibliothĂšque pour un prix infĂ©rieur Ă celui dâun seul livre par mois. Avec plus dâun million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce quâil vous faut ! DĂ©couvrez-en plus ici.
Prenez-vous en charge la synthÚse vocale ?
Recherchez le symbole Ăcouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez lâĂ©couter. Lâoutil Ăcouter lit le texte Ă haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, lâaccĂ©lĂ©rer ou le ralentir. DĂ©couvrez-en plus ici.
Est-ce que Portfolio Optimization with Different Information Flow est un PDF/ePUB en ligne ?
Oui, vous pouvez accĂ©der Ă Portfolio Optimization with Different Information Flow par Caroline Hillairet,Ying Jiao en format PDF et/ou ePUB ainsi quâĂ dâautres livres populaires dans Economics et Econometrics. Nous disposons de plus dâun million dâouvrages Ă dĂ©couvrir dans notre catalogue.
Informations
Sujet
EconomicsSous-sujet
Econometrics1
Optimization Problems
Abstract
Stochastic portfolio optimization is a central topic in financial mathematics. In a portfolio optimization problem, we consider a finite family of investable assets whose prices are described by a stochastic process in where T is a positive real number, which denotes the time horizon. An investment strategy is described by a stochastic process, where for denotes the quantity of investment in the ith asset.
Keywords
Brownian-Poisson filtration; Brownian setting; Dual optimization; Dynamic programming principle; Logarithmic utility; Portfolio optimization problem; Power utility functio...
Table des matiĂšres
- Cover image
- Title page
- Table of Contents
- Copyright
- Introduction
- 1: Optimization Problems
- 2: Enlargement of Filtration
- 3: Portfolio Optimization with Credit Risk
- 4: Portfolio Optimization with Information Asymmetry
- Bibliography
- Index
Normes de citation pour Portfolio Optimization with Different Information Flow
APA 6 Citation
Hillairet, C., & Jiao, Y. (2017). Portfolio Optimization with Different Information Flow ([edition unavailable]). Elsevier Science. Retrieved from https://www.perlego.com/book/1832692/portfolio-optimization-with-different-information-flow-pdf (Original work published 2017)
Chicago Citation
Hillairet, Caroline, and Ying Jiao. (2017) 2017. Portfolio Optimization with Different Information Flow. [Edition unavailable]. Elsevier Science. https://www.perlego.com/book/1832692/portfolio-optimization-with-different-information-flow-pdf.
Harvard Citation
Hillairet, C. and Jiao, Y. (2017) Portfolio Optimization with Different Information Flow. [edition unavailable]. Elsevier Science. Available at: https://www.perlego.com/book/1832692/portfolio-optimization-with-different-information-flow-pdf (Accessed: 15 October 2022).
MLA 7 Citation
Hillairet, Caroline, and Ying Jiao. Portfolio Optimization with Different Information Flow. [edition unavailable]. Elsevier Science, 2017. Web. 15 Oct. 2022.