![Handbook of Financial Econometrics](https://img.perlego.com/book-covers/1836302/9780080929842_300_450.webp)
eBook - ePub
Handbook of Financial Econometrics
Tools and Techniques
Yacine Ait-Sahalia,Lars Peter Hansen
This is a test
- 808 pages
- English
- ePUB (adapté aux mobiles)
- Disponible sur iOS et Android
eBook - ePub
Handbook of Financial Econometrics
Tools and Techniques
Yacine Ait-Sahalia,Lars Peter Hansen
DĂ©tails du livre
Table des matiĂšres
Citations
Ă propos de ce livre
This collection of original articlesâ8 years in the makingâshines a bright light on recent advances in financial econometrics. From a survey of mathematical and statistical tools for understanding nonlinear Markov processes to an exploration of the time-series evolution of the risk-return tradeoff for stock market investment, noted scholars Yacine AĂŻt-Sahalia and Lars Peter Hansen benchmark the current state of knowledge while contributors build a framework for its growth. Whether in the presence of statistical uncertainty or the proven advantages and limitations of value at risk models, readers will discover that they can set few constraints on the value of this long-awaited volume.
- Presents a broad survey of current researchâfrom local characterizations of the Markov process dynamics to financial market trading activity
- Contributors include Nobel Laureate Robert Engle and leading econometricians
- Offers a clarity of method and explanation unavailable in other financial econometrics collections
Foire aux questions
Comment puis-je résilier mon abonnement ?
Il vous suffit de vous rendre dans la section compte dans paramĂštres et de cliquer sur « RĂ©silier lâabonnement ». Câest aussi simple que cela ! Une fois que vous aurez rĂ©siliĂ© votre abonnement, il restera actif pour le reste de la pĂ©riode pour laquelle vous avez payĂ©. DĂ©couvrez-en plus ici.
Puis-je / comment puis-je télécharger des livres ?
Pour le moment, tous nos livres en format ePub adaptĂ©s aux mobiles peuvent ĂȘtre tĂ©lĂ©chargĂ©s via lâapplication. La plupart de nos PDF sont Ă©galement disponibles en tĂ©lĂ©chargement et les autres seront tĂ©lĂ©chargeables trĂšs prochainement. DĂ©couvrez-en plus ici.
Quelle est la différence entre les formules tarifaires ?
Les deux abonnements vous donnent un accĂšs complet Ă la bibliothĂšque et Ă toutes les fonctionnalitĂ©s de Perlego. Les seules diffĂ©rences sont les tarifs ainsi que la pĂ©riode dâabonnement : avec lâabonnement annuel, vous Ă©conomiserez environ 30 % par rapport Ă 12 mois dâabonnement mensuel.
Quâest-ce que Perlego ?
Nous sommes un service dâabonnement Ă des ouvrages universitaires en ligne, oĂč vous pouvez accĂ©der Ă toute une bibliothĂšque pour un prix infĂ©rieur Ă celui dâun seul livre par mois. Avec plus dâun million de livres sur plus de 1 000 sujets, nous avons ce quâil vous faut ! DĂ©couvrez-en plus ici.
Prenez-vous en charge la synthÚse vocale ?
Recherchez le symbole Ăcouter sur votre prochain livre pour voir si vous pouvez lâĂ©couter. Lâoutil Ăcouter lit le texte Ă haute voix pour vous, en surlignant le passage qui est en cours de lecture. Vous pouvez le mettre sur pause, lâaccĂ©lĂ©rer ou le ralentir. DĂ©couvrez-en plus ici.
Est-ce que Handbook of Financial Econometrics est un PDF/ePUB en ligne ?
Oui, vous pouvez accĂ©der Ă Handbook of Financial Econometrics par Yacine Ait-Sahalia,Lars Peter Hansen en format PDF et/ou ePUB ainsi quâĂ dâautres livres populaires dans Business et Finanza. Nous disposons de plus dâun million dâouvrages Ă dĂ©couvrir dans notre catalogue.
Informations
Table des matiĂšres
- Cover
- Title Page
- Copyright
- Table of Contents
- Introduction to the Series
- List of Contributors
- Chapter 1: Operator Methods for Continuous-Time Markov Processes
- Chapter 2: Parametric and Nonparametric Volatility Measurement
- Chapter 3: Nonstationary Continuous-Time Processes
- Chapter 4: Estimating Functions for Discretely Sampled Diffusion-Type Models
- Chapter 5: Portfolio Choice Problems
- Chapter 6: Heterogeneity and Portfolio Choice: Theory and Evidence
- Chapter 7: Analysis of High-Frequency Data
- Chapter 8: Simulated Score Methods and Indirect Inference for Continuous-time Models
- Chapter 9: The Econometrics of Option Pricing
- Chapter 10: Value at Risk
- Chapter 11: Measuring and Modeling Variation in the Risk-Return Trade-off
- Chapter 12: Affine Term Structure Models
- Index
Normes de citation pour Handbook of Financial Econometrics
APA 6 Citation
Ait-Sahalia, Y., & Hansen, L. P. (2009). Handbook of Financial Econometrics ([edition unavailable]). North Holland. Retrieved from https://www.perlego.com/book/1836302 (Original work published 2009)
Chicago Citation
Ait-Sahalia, Yacine, and Lars Peter Hansen. (2009) 2009. Handbook of Financial Econometrics. [Edition unavailable]. North Holland. https://www.perlego.com/book/1836302.
Harvard Citation
Ait-Sahalia, Y. and Hansen, L. P. (2009) Handbook of Financial Econometrics. [edition unavailable]. North Holland. Available at: https://www.perlego.com/book/1836302 (Accessed: 25 June 2024).
MLA 7 Citation
Ait-Sahalia, Yacine, and Lars Peter Hansen. Handbook of Financial Econometrics. [edition unavailable]. North Holland, 2009. Web. 25 June 2024.