Leçons de microéconomie évolutionniste

Jacques Lesourne, André Orléan, Bernard Walliser

• Éditeur: Odile Jacob
• Année: 2002
• ISBN:
  9782738140616
• Sujet: Commerce
• Sous-sujet: Commerce Général

Voici la première présentation, claire et cohérente, de la révolution que constitue la théorie microéconomie évolutionniste. Une approche novatrice et globale qui, de la dispersion et fluctuation des prix à la genèse des formes de concurrence et d'institutions, éclaire des phénomènes inexpliqués. Jacques Lesourne, professeur émérite au CNAM, Fellow de la société d'économétrie, André Orléan, directeur de recherche au CNRS, et Bernard Walliser, professeur à l'École des ponts et chaussées et directeur d'études à EHESS, ont coordonné cet ouvrage, réunissant les meilleurs spécialistes de la question.

DEUXIÈME PARTIE

Les marchés

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CHAPITRE 4

Le marché en présence d’irréversibilités

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Dans le chapitre 2, on a montré que, sous certaines hypothèses, les agents, en entrant en contact les uns avec les autres, construisaient progressivement le prix unique qui s’établit sur un marché et se séparaient simultanément en deux groupes, ceux qui vendent ou achètent et ceux qui n’opèrent plus.

Quelles sont les hypothèses faites pour aboutir à ce résultat ?

• (1) Le bien échangé ne subit aucune modification au cours du temps.
• (2) Il n’existe, pour aucun agent, ni coût d’information ni coût d’adaptation d’aucune sorte.
• (3) Tout agent peut entrer en contact à tout moment avec n’importe quel autre agent et ces contacts sont, en dehors de sa mémoire, sa seule source d’information.
• (4) Chaque agent ne recherche que le meilleur prix – le plus élevé s’il est vendeur, le plus faible s’il est acheteur. Le prix minimum qu’accepte le vendeur et le prix maximum envisagé par l’acheteur sont invariants.

Ces hypothèses impliquent qu’il n’y a pas de flèche du temps. Quel que soit l’état du marché à une date quelconque, l’état final reste le même. En d’autres termes, il n’existe pas d’irréversibilités, c’est-à-dire de transformations du bien, de contraintes ou de coûts implicites liés au passage du marché d’un état à un autre.

Très variées sont les formes d’irréversibilités rencontrées en économie. Dans ce chapitre, nous en examinerons trois :

• (I) des coûts que l’on peut considérer comme liés à des frottements et que nous analyserons successivement sous deux de leurs aspects : les coûts d’information subis par un agent à la recherche d’un poste ou d’un travailleur, les coûts de transition (coûts de licenciement ou de formation pour une entreprise, coûts d’adaptation à un nouveau poste pour un travailleur) ;
• (II) des irréversibilités d’investissement que nous introduirons sur un cas particulier : celui des travailleurs qui consentent des dépenses (et donc investissent) pour déménager et pour passer d’un marché du travail à un autre ;
• (III) des irréversibilités de savoir, le déroulement du marché permettant aux agents d’acquérir des aptitudes et des connaissances particulières.

Introduire des irréversibilités n’est guère facile dans le modèle traditionnel d’équilibre du marché puisqu’elles ne se manifestent que dans une dynamique d’évolution à travers une succession d’états. En revanche, leur prise en compte s’effectue naturellement dans des modèles qui se situent dans la descendance de celui du chapitre 2.

La présence d’irréversibilités engendre une palette beaucoup plus large de résultats. À l’état stable caractérisé par un prix unique indépendant de l’histoire du marché, se substituent souvent des états stables multiples associés à des prix dispersés et dont l’atteinte dépend des aléas du cheminement du système.

1. Historique et problématique

L’impact des irréversibilités sur le fonctionnement des marchés a évidemment préoccupé les économistes depuis l’origine. Que l’on pense par exemple aux nombreux écrits consacrés à l’imperfection de l’information. Néanmoins, pendant longtemps, la domination des modèles statiques n’a pas facilité l’analyse et a même parfois conduit à des conjectures inexactes. Toutefois, dans les dernières décennies, sont apparus des travaux qui ont fait progresser la réflexion. Nous nous bornerons à citer les études de Stigler sur l’économie de l’information (1961) et les analyses de J. Stiglitz (1967), de S. Salop et J. Stiglitz (1982) sur les équilibres de marché en information imparfaite. Ces travaux ont commencé à mettre en évidence des phénomènes étudiés depuis quelque temps par les physiciens à propos de la dynamique des systèmes irréversibles, mais ils n’en ont pas dégagé la généralité.

L’irréversibilité en effet implique « une brisure de symétrie entre l’avant et l’après » (Prigogine et Stengers, 1988). D’où la possibilité d’apparition d’événements. « Un événement ne peut, par définition, être déduit d’une loi déterministe. Il implique d’une manière ou d’une autre que ce qui s’est produit aurait pu ne pas se produire, il renvoie donc à des possibles que nul savoir ne peut réduire. » Néanmoins, un événement n’a d’intérêt que s’il est porteur de sens, c’est-à-dire susceptible de transformer l’évolution future et d’engendrer de ce fait de nouvelles cohérences.

Ces aspects, parfois cachés dans la littérature, vont apparaître clairement dans les modèles de ce chapitre.

2. Principes canoniques

Le cadre conceptuel du chapitre 2 est conservé :

• (1) le temps est décomposé en une série de périodes ;
• (2) coexistent sur le marché différentes catégories d’agents ;
• (3) les agents se livrent constamment à des activités d’exploration et d’échange ;
• (4) au cours d’une période, les agents cherchent, découvrent et reçoivent des informations et modifient ou non en conséquence leurs exigences d’échange ;
• (5) lors des choix, des rencontres ou des découvertes, des phénomènes aléatoires se produisent et l’évolution du marché est ainsi décrite par un processus stochastique.

Sont supprimées en revanche les hypothèses simplificatrices qui assuraient l’absence d’irréversibilités. Désormais, si les agents bénéficient de l’utilité procurée par les échanges, ils subissent en contrepartie des coûts d’information ou d’adaptation, engagent des dépenses d’investissement ou voient leurs performances ou les conditions de leurs choix modifiées.

Contrairement au marché simple qui converge vers un état stable indépendant de l’histoire – et donc prévisible – avec un prix unique, les modèles avec irréversibilités font apparaître des configurations beaucoup plus variées.

• (1) Ils peuvent converger vers un état stable dépendant de l’histoire du marché ou engendrer indéfiniment des fluctuations.
• (2) À partir d’un état initial donné, le marché peut aboutir à une multiplicité d’états stables où les postes occupés et les travailleurs employés diffèrent.
• (3) Dans chaque état stable, on peut observer un prix unique ou une dispersion des prix.
• (4) L’évolution des marchés peut même conduire, dans certains ...

Table des matières

• Couverture
• Titre
• Copyright
• Les auteurs
• Introduction
• Première partie - Les concepts de base
• Deuxième partie - Les marchés
• Troisième partie - Les formes institutionnelles
• Épilogue
• Index
• Table
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