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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Greg N. Gregoriou,Razvan Pascalau
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
Greg N. Gregoriou,Razvan Pascalau
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Índice
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Información del libro
This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.
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Información
Categoría
BusinessCategoría
Corporate FinanceÍndice
- Cover
- Half Title
- Title Page
- Copyright Page
- Contents
- List of Tables
- List of Figures
- Acknowledgments
- About the Editors
- Notes on Contributors
- Chapter Abstracts
- Part I Markov Switching Models
- Part II Persistence and Nonlinear Cointegration
- Index
Estilos de citas para Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
APA 6 Citation
Gregoriou, G., & Pascalau, R. (2010). Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration ([edition unavailable]). Palgrave Macmillan UK. Retrieved from https://www.perlego.com/book/3503599/nonlinear-financial-econometrics-markov-switching-models-persistence-and-nonlinear-cointegration-pdf (Original work published 2010)
Chicago Citation
Gregoriou, Greg, and Razvan Pascalau. (2010) 2010. Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration. [Edition unavailable]. Palgrave Macmillan UK. https://www.perlego.com/book/3503599/nonlinear-financial-econometrics-markov-switching-models-persistence-and-nonlinear-cointegration-pdf.
Harvard Citation
Gregoriou, G. and Pascalau, R. (2010) Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration. [edition unavailable]. Palgrave Macmillan UK. Available at: https://www.perlego.com/book/3503599/nonlinear-financial-econometrics-markov-switching-models-persistence-and-nonlinear-cointegration-pdf (Accessed: 15 October 2022).
MLA 7 Citation
Gregoriou, Greg, and Razvan Pascalau. Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration. [edition unavailable]. Palgrave Macmillan UK, 2010. Web. 15 Oct. 2022.