Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Greg N. Gregoriou,Razvan Pascalau

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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Greg N. Gregoriou,Razvan Pascalau

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Informazioni sul libro

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

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Informazioni

Editore
Palgrave Macmillan
Anno
2010
ISBN
9780230295216
Argomento
Business
Categoria
Corporate Finance

Indice dei contenuti

  1. Cover
  2. Half Title
  3. Title Page
  4. Copyright Page
  5. Contents
  6. List of Tables
  7. List of Figures
  8. Acknowledgments
  9. About the Editors
  10. Notes on Contributors
  11. Chapter Abstracts
  12. Part I Markov Switching Models
  13. Part II Persistence and Nonlinear Cointegration
  14. Index
Stili delle citazioni per Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

APA 6 Citation

Gregoriou, G., & Pascalau, R. (2010). Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration ([edition unavailable]). Palgrave Macmillan UK. Retrieved from https://www.perlego.com/book/3503599/nonlinear-financial-econometrics-markov-switching-models-persistence-and-nonlinear-cointegration-pdf (Original work published 2010)

Chicago Citation

Gregoriou, Greg, and Razvan Pascalau. (2010) 2010. Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration. [Edition unavailable]. Palgrave Macmillan UK. https://www.perlego.com/book/3503599/nonlinear-financial-econometrics-markov-switching-models-persistence-and-nonlinear-cointegration-pdf.

Harvard Citation

Gregoriou, G. and Pascalau, R. (2010) Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration. [edition unavailable]. Palgrave Macmillan UK. Available at: https://www.perlego.com/book/3503599/nonlinear-financial-econometrics-markov-switching-models-persistence-and-nonlinear-cointegration-pdf (Accessed: 15 October 2022).

MLA 7 Citation

Gregoriou, Greg, and Razvan Pascalau. Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration. [edition unavailable]. Palgrave Macmillan UK, 2010. Web. 15 Oct. 2022.